經(jīng)歷過2022年的市場情緒化起伏,不少投資者開始關(guān)注凈值曲線相對平穩(wěn)的投資方向——量化指數(shù)增強(qiáng)。近期,中歐基金推出“1024量化投資日”直播系列,逐一解析中證500、滬深300等一攬子指數(shù),從“基本面量化”的角度,為大家?guī)砣笆降闹笖?shù)投資解讀。
9月16日舉行的首場直播就從中證500指數(shù)入手,揭秘“基本面量化”如何捕捉中證500中的新經(jīng)濟(jì)機(jī)會。作為一個中盤藍(lán)籌、中盤成長的指數(shù)代表,中證500覆蓋的行業(yè)范圍廣,包括醫(yī)藥、電子、國防軍工、計算機(jī)、電力設(shè)備等成長板塊,也覆蓋了消費(fèi)、金融等傳統(tǒng)板塊。中歐是如何用“基本面量化”來做指數(shù)增強(qiáng)的呢?中歐基金量化投資總監(jiān)曲徑表示,基本面量化,區(qū)別于高頻交易套利,是結(jié)合了量化工具與基本面的邏輯,進(jìn)行建模和投資的方式。中歐主要做的是分行業(yè)建模。首先通過深耕基本面,抽象提取出行業(yè)邏輯,代入模型中;然后模型可以自動從網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫等各渠道收集數(shù)據(jù),處理后輸出交易信號,判斷行業(yè)景氣度,預(yù)測個股漲跌的概率;最后進(jìn)行一攬子投資。曲徑表示,整體而言,周期行業(yè)、大部分與消費(fèi)相關(guān)的傳統(tǒng)行業(yè)、大金融板塊等都是量化比較擅長預(yù)測的。從數(shù)據(jù)維度來看,歷史數(shù)據(jù)更長、大數(shù)據(jù)更為豐富的板塊,基本面量化會更擅長。
標(biāo)簽: 新經(jīng)濟(jì)機(jī)會 量化指數(shù)增強(qiáng) 中歐基金 投資解讀
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